Intraday - I trading system

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Da Traderpedia.
«Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili.»
(Confucio)


Generalmente chi approccia ai Trading System rimane affascinato dall’idea, assolutamente ingenua, che un computer possa fare tutto il lavoro al posto del trader o, nelle peggiori delle illusioni, crede che un trading system possa “analizzare” il mercato.

Serve molto tempo dedicato allo studio e allo sviluppo di strategie automatiche per comprenderne la grande utilità e per trovare una risposta a due domande che ben presto fanno la loro comparsa:

1. Perché mai un bravo trader dovrebbe sviluppare ed utilizzare dei trading system?
2. Un bravo trader è più efficiente di un trading system?

Giusti dilemmi. La verità è che può benissimo esistere un bravo speculatore che non sa nulla di trading system ma, per costruire trading system efficaci, uno sviluppatore di sistemi deve necessariamente essere un bravo speculatore poiché un trading system non è altro che un piano di trading con delle regole rigide e ben codificate.

Un bravo trader dovrebbe, per essere tale, avere un piano di trading, un protocollo operativo che limiti il rischio ed elimini, per quanto possibile, la discrezionalità nell’uscita della posizione. Con un trading system efficiente l’indecisione scompare lasciando solo alla disciplina il compito di creare dei problemi.

Nella speculazione finanziaria “discrezionale” un bravo trader realizza delle performance migliori di un trading system nel breve periodo, tuttavia nel lungo periodo un trading system si rivela, generalmente, più profittevole sia per quantità che per qualità della performance.

Vi è da riflettere che se togliessimo le migliori cinque operazioni dal report di un trading system intraday, in un periodo di un anno, se ne andrebbe via una cifra compresa tra il 25% e il 35% delle performance totali. Parliamo di sistemi che fanno 400-500 eseguiti l’anno e che, per loro costruzione, non pensano, non hanno paura ma comperano e vendono solamente prezzi. E questo è il punto!

Immaginate una giornata a -5%, quanti speculatori avrebbero il coraggio di mettersi short? Molti aspetterebbero il long e preferirebbero evitare un’operazione apparentemente rischiosa ma il trading system no, lui vende allo scoperto a -5%, a -6%, anche a -8% se ci sono le condizioni. E magari chiude l’operazione a -9%, un trade che nel discrezionale non si sarebbe mai fatto proprio perché si pensa!

In altri termini un trading system compera e vende i mutamenti (ma non solo) e, non avendo emozioni, è più lucido di qualsiasi trader. Meno efficiente sulla singola operazione o giornata ma sicuramente più attento al controllo del rischio di un trader che, magari, ignora un segnale di vendita o acquista senza stop loss.

Che sia un trading system automatico o un insieme di regole chiamate “protocollo operativo”, ogni speculatore deve tracciare i confini che lo separano dal rischio incontrollato. Ed evitare di sconfinare.

Non va inoltre dimenticata la regola dogmatica di ogni trader professionista, ovvero quella di non avere opinioni ma di assecondare il mercato come ben riassume Jesse Livermore nelle seguenti parole:

«Non esiste una direzione del mercato rialzista o ribassista, esiste solo una direzione giusta del mercato.
Non è il mercato che ci fa perdere ma è la nostra visione sbagliata di esso.
Se esso decide di prendere una direzione, quella sarà la direzione giusta e noi non dobbiamo contraddirlo.
Dobbiamo assecondarlo.»
(Jesse Livermore)

Quale strumento può rivelarsi migliore di un trading system per poter operare senza essere ingannati dalle nostre opinioni? 

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