Range Bars

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Da Traderpedia.
"Il tempo è un grande maestro.
Peccato che uccida tutti i suoi allievi."

(H. Berlioz)


Le Range Bar sono barre con una lunghezza fissa non influenzate dal fattore tempo. Quando il prezzo esce dal range prestabilito ha inizio una nuova barra che avrà una durata indefinita, si concluderà quando il prezzo uscirà dal range. Così viene filtrata molta informazione superflua, tipica del mercato indeciso.

Indice

Origine delle Range Bars

Le Range Bars sono state sviluppate da Vicente Nicolellis, un trader interno brasiliano a metà degli anni 90. Dovendo cercare di capire come fare trading su mercati molto volatili come era quello brasiliano in quelli anni, Nicolellis scopri che utilizzando un grafico dove le barre erano tutte della stessa grandezza e perciò basate non sul tempo ma sulla volatilità, si poteva entrare a mercato con più tranquillità perché certi pattern si formano con più chiarezza. Le Range Bars ci permettono di fare trading solo quando c’è una forte azione del prezzo, filtrano molto rumore o “noise” che il mercato fornisce quando la volatilità è bassa. La figura seguente illustra tre tipologie possibili di Range Bars.

Range bars.png

Trading con le Range Bars (RB)

Il trading con le RB sono una nuova frontiera della lettura dei grafici perché rappresentano piccole aree di congestione: Il trading si basa sulle rotture di queste congestioni e cioè, bisogna aspettare che una barra chiuda per entrare a mercato.

La figura che segue mostra un gruppo di RB. Si noti come l’apertura della barra successiva accade sempre al esterno della barra precedente. La chiusura di ogni barra si trova sempre sul massimo o sul minimo della stessa barra. Con queste caratteristiche andremmo a costruire le nostre strategie di trading.

Range bars 2.png

Le RB non vanno in funzione del tempo ma in funzione della volatilità del mercato. Finche un range di prezzo non viene superato non si formeranno nuove barre.

La figura seguente mostra un paragone tra due grafici intraday del Petrolio WTI, uno strumento finanziario adatto al trading con le RB, dovuto alla sua volatilità. Il grafico corrispondente allo stesso periodo di tempo. Il primo è un grafico di tempo a 2 minuti e il secondo in barre di range a 10 ticks.

Si può notare subito i vantaggi delle RB se guardiamo l’incrocio di due medie semplici a 20 periodi e a 50 periodi:
1. Essendo tutte le barre uguali, non abbiamo quel shock psicologico di paura o avidità quando la volatilità aumenta.
2. L’incrocio delle medie viene anticipato grazie alla funzione filtro-rumore delle RB nei periodi di bassa volatilità.
3. Qualsiasi studio, indicatore o oscillatore, proporziona segnali più pulite e in anticipo.


Range bars 3.png


Per esempio: Se vogliamo entrare long alla chiusura della prima barra subito dopo l’incrocio delle due medie, possiamo vedere come nel grafico a tempo, la nostra entrata sarebbe a $94,24 invece usando il grafico delle RB, l’entrata sarebbe a $93,84

Formazioni con le Range Bars

Per fare trading con le RB bisogna dimenticarsi dei pattern classici che si formano sulle candele giapponesi o sulle barre di tempo. Ma questo non è un problema. Le moltitudini di pattern classici possono essere riassunti in pochi pattern usando le RB.

A continuazione mostriamo alcuni dei pattern più potenti, trovati da un trader privato colombo-italiano di nome German Cuartas, conosciuto come Herman, e che viene usato da alcuni anni da diversi trader in Italia e in alcuni altri paesi. A continuazione vediamo alcune equivalenze delle Range Bars rispetto alle barre di tempo:

Barra di inversione singola

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Barra di inversione singola


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Barra di inversione singola


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Barra di inversione singola

Barra di continuazione

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Barra di Continuazione

Formazione FF e FF rovesciato

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Formazione FF e FF rovesciato

Questo è uno dei pattern più potenti e corrisponde ad un triangolo rialzista o a un cuneo.


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La FF, come è facile osservare dal grafico, equivale ad un modello 1-2-3 di inversione.

Negazione della FF

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La formazione di una FF negata su un rimbalzo, è un chiaro segnale di continuazione del trend.

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Le condizioni della FF sono le seguenti:
1. Il range tra apertura e chiusura della prima F deve essere maggior di quello della seconda
2. Il range tra apertura e chiusura della barra che inverte deve essere maggior di quello della seconda F

Key Reversal Range Bar (KRRB)

Il pattern KRRB, è l’equivalente del classico pattern Key Reversal, ma con il vantaggio che le Range Bars filtrano i possibili movimenti all’interno in un mercato che si ferma in un lasso di tempo. In termini di Range Bars, il KRRB può corrispondere alla negazione di una FF o FF rovesciata. Le condizioni del KRRB sono le stesse del Key Reversal.

Vediamo una KRRB ribassista:
1. La chiusura della terza barra (C3) deve essere inferiore alla chiusura delle due barre anteriori (C1, C2).
2. Il KRRB contiene una FF all’inizio o alla fine del pattern (le prime due o le ultime due barre).
3. Il mercato si deve trovare su un livello importante come minimi, massimo, pivot point, supporto, resistenza, rimbalzo su una trendline o media mobile, fine di una onda di Elliott.

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Segue un esempio di KRRB.

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Tuttavia individuare un KRRB non genera immediatamente un segnale operativo. Nel caso che segue sono individuati due KRRB, nel primo le medie sono crescenti ma il momentum consiglia di attendere. Nel secondo invece anche il momentum è positivo.

KRRB.PNG

Medie positive, momentum positivo, l'evoluzione del movimento dei prezzi è da manuale nel secondo KRRB.

KRRB 1.png

Le Range Bars e le Onde di Elliott

Le Range Bars sono un ottimo strumento per visualizzare con più precisione e velocità le Onde di Elliott. La figura che segue è il grafico del Future dell’Euro con scadenza dicembre 2013, simbolo 6EZ3. A sinistra è settato a 15 minuti e a destra è presente un grafico a 5 ticks RB (RB5T). Possiamo notare quanto sia più semplice identificare le onde di Elliott usando le Range Bars.

Range bars 14.PNG

Video:

Pubblicato in data 02/feb/2014

In questo video si mostra come aggiungere le Range Bars alla Metatrader 4 per utilizzarle anche sul mercato del Forex. Le range bars rappresentano un modo diverso di vedere i mercati e sono molto utili per i mercati particolarmente volatili. Spieghiamo anche alcuni pattern di prezzo su questo tipo di barre.

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