Media mobile semplice

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Da Traderpedia.

Le medie mobili semplici si costruiscono sommando i dati di chiusura per un periodo definito dall'analista e dividendo poi il dato ottenuto per il numero dei giorni considerati. Traducendo in formula il concetto, risulterà:

Mt = ( Pt + Pt - 1 +Pt - 2 +...........Pt - n+1 ) / n

Dove:
Mt = valore della media mobile al tempo t
p = prezzo o valore dell'indice di riferimento
n = numero delle osservazioni (ampiezza della media mobile).

Per ottenere i punti seguenti bisogna semplicemente aggiungere l'ultima quotazione e togliere la prima alla sommatoria ottenuta il giorno precedente.

Mt + 1 = Mt + ( Pt + 1 - Pt-n + 1 ) / n
Mt + 1 = Valore della media mobile dell'ultimo giorno.

La funzione che si ottiene è una semplice rappresentazione dell'indice di riferimento che mette in luce solo alcuni particolari aspetti del suo andamento eliminando il fastidioso rumore. Una funzione di questo tipo tende a smorzare l'erraticità dei prezzi e questo effetto è tanto più evidente quanto più lunga è la media mobile.

La sua rappresentazione grafica è una curva che segue la linea dei prezzi con un andamento molto più regolare, in quanto vengono eliminate le così dette punte speculative. Infatti uno tra i principali obiettivi che ci si pone con l'utilizzazione delle medie mobili è proprio quello di eliminare gli elementi casuali che entrano nella formazione del prezzo provocando delle esasperazioni nei movimenti. Il presupposto è quindi che questi elementi perturbativi vengono livellati con l'uso di questi strumenti. Uno dei problemi più grandi della media mobile semplice è dato dal fatto che tutti i valori inseriti per il calcolo della media hanno lo stesso peso. Questo problema si fa sentire quando si usano medie mobili a 55 o 100 periodi che tendono a ritardare l'inversione di tendenza rispetto al sottostante.

Una prima soluzione è la media mobile ponderata che, come dice il termine ponderata, assegna un diverso peso ai valori di calcolo della media in base al tempo di ingresso. Valori recenti hanno peso maggiore di valori vecchi.

Media semplice.jpg
Media mobile semplice a 200 periodi (blu) ponderata (rossa) ed esponenziale (verde).


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