Ticker - Valutare la pressione in acquisto e in vendita

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Da Traderpedia.

Con il ticker è possibile anche valutare la pressione in acquisto e in vendita validando i supporti e le resistenze di brevissimo. Osserviamo il grafico di Tenaris a 1 secondo, il book laterale ben evidenza come quota 15,00 sia un livello chiave, capace di fermare le ondate ribassiste e con una quantità di pezzi in acquisto decisamente superiore alla media. Si potrebbe ipotizzare un acquisto a 15,01 con stop sul cedimento di quota 15,00 al ticker il compito di aiutarci nella valutazione.

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Quando si osserva il ticker per ricavarne delle indicazioni occorre avere le idee ben chiare su cosa si deve cercare, il tempo è il principale nemico dello scalper che è chiamato a prendere le proprie decisioni operative in pochi secondi. Il ticker fotografa la situazione esattamente nel test di quota 15 mentre qui sotto è riportato il primo denaro e la prima lettera con le rispettive quantità e proposte.

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L’interpretazione di questi dati deve essere congiunta e permette di valutare la possibile tenuta di brevissimo del livello osservato. In questo caso quota 15,00 è un livello inviolato nel grafico e carico di proposte in acquisto, ben 12.770 pezzi contro 8.430 della prima lettera, questo dato però non è necessariamente indicativo della tenuta di un livello, capita spesso che book carichi in denaro vengano spazzati via con pochi scambi o che gli acquisti mangino letteralmente tutta la lettera in pochi secondi.

L’intenzione del mercato si può osservare dal tipo di ordini che colpiscono il denaro e la lettera, quota 15,00 è stata colpita solamente 2 volte mentre 15,01 è stato spazzato via in 50 secondi, una chiara indicazione della tenuta di 15,00.

Visivamente la barra laterale Minuto ben evidenzia come nei sessanta secondi delle 14:02 non si sia battuto un solo scambio sul denaro, solo acquisti sulla lettera, un chiaro segno di forza.

A partire dalla tenuta di quota 15,00 i corsi si sono diretti verso quota 15,04, livello che è stato capace di fermare i corsi ma che questa volta, dopo una breve battaglia tra i compratori e i venditori ha proiettato i corsi fino a 15,08, 8 tick sopra il livello analizzato, un test di quota 15,04 che ora ferma i prezzi al ribasso e poi un nuovo movimento rialzista, la rottura di 15,08 andrà indagato allo stesso modo con l’utilizzo congiunto di book e ticker..

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Facciamo due conti, se lo scalper avesse comperato a 15,01 appena validato il livello 15,00 avrebbe potuto chiudere il trade a 15,06 senza troppa difficoltà, quanto avrebbe guadagnato nell’operazione? Dalla tabella presentata prima ricavo la variazione percentuale di un tick, nel caso di titoli che quotano 15€ si tratta dello 0,066%.

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Estratto dalla tabella di incidenza percentuale dei tick.

In questo caso sono 5 i tick guadagnati e quindi la variazione percentuale del trade è:

0.066% x 5 = +0.33%

Un guadagno percentuale, per un’operazione di scalping, di tutto rispetto che però si traduce in profitti in proporzione al numero di azioni investite.


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E se considerassimo le commissioni cosa cambierebbe? Come era intuibile un’ottima operazione sulla carta si trasforma in una perdita se il capitale che investiamo non è sufficiente a coprire le commissioni. Nella tabella seguente sono state ipotizzate delle commissioni a 6€ per eseguito, lo scalper deve possedere un profilo commissionale più basso di quello del trader intraday per poter sopravvivere finanziariamente, generalmente gli intermediari sono ben felici di accordarlo a un operatore che fa anche oltre 100 operazioni in un giorno.

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Le commissioni finiscono con l’incidere percentualmente meno con l’aumentare del capitale investito, investire meno di 1.500 azioni sottopone lo scalper a un gioco che non vale la candela, bisogna infatti considerare che una quota dei guadagni deve compensare le operazioni che si chiudono in perdita anche solo delle commissioni.

Uno scalper professionista difficilmente lavorerebbe, nell’esempio proposto, con meno di 4.000 azioni e, anzi, in alcune fasi di mercato che lo consentono lavorerebbe con 9.000 o 12.000 azioni anche sfruttando l’effetto leva concesso dall’intermediario.

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