Formula Volatilità Storica Settimanale

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Da Traderpedia.

Con MetaStock™ per Windows, puoi facilmente tracciare la volatilità storica settimanale a 10 e 100 giorni
Categoria: Nuovi/Ibridi
Formula per MetaStock™:

§ Historical Volatility 10 week
INIZIO FORMULA
Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)*Sqrt(365/7)*100
FINE FORMULA
§ Historical Volatility 100 week
INIZIO FORMULA
Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)*Sqrt(365/7)*100
FINE FORMULA
Poi traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna.
Poi traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna. Se appare la finestra di dialogo Scaling Options, scegli l’opzione Merge with Scale on Right (or left).
Trovo semplice ricavare i segnali dalle formule dell’”Historical Volatility” combinando gli indicatori settimanali a 10 e 100 giorni nel seguente indicatore:
§ Historical Volatility Weekly Indicator
INIZIO FORMULA
Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)
FINE FORMULA
Traccia questo indicatore in MetaStock for Windows, poi clicca il tasto del mouse sopra l’indicatore. Scegli Historical Volatility Indicator Properties e poi scegli Horizontal Lines. Aggiungi una linea orizzontale con il valore “.5” e poi scegli il tasto OK. Ora, ogni volta che questo indicatore incrocerà sotto la sua linea orizzontale (valore 0.5), saprai se la volatilità del periodo a 10 giorni è minore di quella a 100 giorni.
Test
Usare la funzione di allarme (“alert”) unita ad un indicatore di tendenza (“Trend”) diventa più facile testare il trading system, come mostrato nel seguente esempio:
§ Volatilità storica Weekly Test
INIZIO FORMULA
Enter Long:
Cross(CLOSE,Mov(C,20,E)) AND Alert(Fml("§ Historical Volatility Weekly Indicator")<=5,10)
Enter Short: (o Close Long)
Cross(Mov(C,20,E),CLOSE) AND Alert(Fml("§ Historical Volatility Weekly Indicator")<=5,10)
FINE FORMULA

BUY
Questo sistema darà segnali di acquisto (BUY) quando il prezzo di chiusura incrocia sopra la propria media mobile a 20 settimane e quando l’Indicatore di Volatilità storica ha un valore minore o uguale a .5 (<=0.5) nelle ultime 10 settimane.
SELL
Il sistema darà segnale di vendita (SELL) quando il valore di chiusura incrocia nella escursione inferiore alla propria media mobile a 20 settimane, e quando l’indicatore di Volatilità Storica ha il valore maggiore a .5 (<= 0,5) nelle ultime 10 settimane. Usa qualunque indicatore vuoi, poiché questo è un semplice esempio di come usare questo indicatore durante la verifica del sistema.

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