Formula Natenberg's Volatility

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La volatilità storica viene definita da Sheldon Natenberg come la deviazione standard del cambiamento del logaritmo del prezzo misurato ad intervalli regolari di tempo. Nel libro di Natenberg, Option Volatility & Pricing, egli tratta la volatilità in dettaglio e mette a disposizione la formula per il calcolo della volatilità storica.
Categoria: Nuovi/Ibridi
Formula per MetaStock™:

§ HVW
INIZIO FORMULA
{Historical Volatility Weekly by Natemberg}
Std( Log( C / Ref( C ,-1 ) ) ,10 ) * Sqrt( 365 / 7 )
FINE FORMULA
La formula precedente è impostata in modo settimanale. Per utilizzarla con dati giornalieri, la formula è:
§ HVD
{Historical Volatility Daily by Natemberg}
INIZIO FORMULA
Std( Log( C / Ref( C,-1) ),10 ) * Sqrt( 365 )
FINE FORMULA
Per maggiori spiegazioni e riferimenti vedi il libro Option Volatility & Pricing, di Sheldon Natenberg.

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