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| − | TSF si basa sul trend assunto dal prezzo di un determinato titolo in un certo intervallo di tempo. Il trend è calcolato grazie ad una retta di regressione lineare, usando il metodo dei “minimi quadrati”. Ogni punto del TSF è uguale al valore finale della retta di regressione lineare, maggiorato della sua pendenza.
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| − | L'indicatore di regressione lineare perciò si discosta leggermente dal TSF, proprio perché non aggiunge la pendenza nel calcolo: questa aggiunta fa del TSF un indicatore più sensibile ai cambiamenti di prezzo nel breve periodo.
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| − | [[Image:Time_series.jpg|center]]
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| − | Dal punto di vista interpretativo, il TSF è simile ad una media mobile, ma ha due vantaggi:<br>• non ha ritardo, in quanto non calcola una media, ma identifica una retta che cerca di avere maggiore aderenza con i prezzi assunti dal titolo;<br>• può essere utilizzato per prevedere il prezzo del titolo di interesse. La stima è basata sul trend dei prezzi in un determinato intervallo di tempo: se il trend continuerà, l'ultimo punto della trend-line, cioè il valore del TSF prevederà il prezzo futuro.<br>
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| − | == Vedi anche: ==
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| − | *[[Indice sequenziale Analisi Algoritmica|Indice sequenziale Analisi Algoritmica]]
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| − | [[Category:Oscillatori]]
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Versione delle 16:52, 16 feb 2012
