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| − | Questo pattern, descritto da Michael Harris nel suo libro “Tecniche avanzate di trading operativo” è formato da quattro barre ed è utilizzato per assumere posizioni long. Harris nel suo libro specifica che i le barre che compongono questo pattern debbano essere giornaliere.
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| − | In questa formazione grafica si tiene conto solamente della chiusura delle barre, le altre informazioni non sono rilevanti. Il punto di entrata è fissata all’apertura della barra seguente all’ultima che forma il pattern. Quindi, se la chiusura di oggi è superiore a quella di due giorni fa e quest’ultima è superiore a quella di tre giorni fa, e, a sua volta, la chiusura di tre giorni fa è superiore alla chiusura di ieri, allora domani si entrerà long all’apertura.
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| − | L’autore raccomanda inoltre di fissare uno stop loss e un take profit, spesso corrispondenti a una data percentuale del prezzo di ingresso a mercato.
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| − | [[File:Nv patterns.png|center]]
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| − | L’autore fornisce una formula per calcolare il take profit e una per lo stop loss in questo pattern e sono:<br>Take Profit = Ep x (1-Tp/100)<br>Stop Loss = Ep x (1+Ts/100)<br>Dove:<br>Ep: Entry point<br>Tp e Ts= numeri maggiori di 0.
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| − | == Codice ProRealTime ==
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| − | // Pattern N-V<br>
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| − | // buy at market nextbaropen<br>
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| − | nv=close[0]> close[2] and close[2]>close[3] and close[3] > close[1]<br>
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| − | Return nv <br>
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| − | == Vedi anche: ==
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| − | *[[Indice sequenziale Patterns]]
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| − | [[Category:Patterns]]
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Versione delle 14:03, 26 feb 2015
