http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=Vwap 2026-05-13T16:58:05Z Cronologia della pagina su questo sito MediaWiki 1.35.2 http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Vwap&diff=3351&oldid=prev 2013-01-31T09:39:55Z

<p><span dir="auto"><span class="autocomment">Vedi anche:</span></span></p> <p><b>Nuova pagina</b></p><div>Il Volume Weighted Average Price (VWAP) è una misura che rappresenta il prezzo medio ponderato al quale gli scambi&lt;br&gt;di un dato arco di tempo su un dato titolo hanno avuto luogo. La misura è impiegata in particolare dagli investitori istituzionali&lt;br&gt;come riferimento per l'esecuzione di un'operazione di compravendita articolata su più scambi. Il vwap e le sue deviazioni standard superiore ed inferiore rappresentano supporti e resistenze (con particolare enfasi sulla seconda banda). <br /> <br /> In una giornata in range, le mani forti amano comprare sulla debolezza (seconda banda) e vendere sulla forza (vwap), il prezzo rimbalzerà tra vwap e bande. In una giornata di forte trend il prezzo uscirà dalle bande.&lt;br&gt;Lo stesso concetto può essere applicato su time frame più lunghi da quì l'esigenza di avere un indicatore su base settimanale/mensile/composite. <br /> <br /> [[Image:Vwap_sample.jpg|center]]<br /> <br /> Il vantaggio del Vwap è che è sempre uguale in qualsiasi time frame quindi si guarda tutti la stessa cosa.&lt;br&gt;<br /> == Vedi anche: ==<br /> * [[Indice sequenziale Analisi Algoritmica]]<br /> <br /> [[Category:Oscillatori]]</div>

imported>Stefano Fanton