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2011-11-04T08:52:51Z

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Nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”, J. Welles Wilder Jr. tratta dell’argomento Volatilità e descrive il suo Volatility Index ed il suo Volatility System. Il Volatility Index (VI) viene descritto da Wilder come: VI Today = (13 * VI Prev + TR1) / 14 {dove TR1 è l’escursione vera (true range) di oggi}. Egli definisce l’escursione vera (true range) come il più grande tra i valori seguenti: • La distanza dal massimo (High) di oggi rispetto al minimo di ieri (Low) • La distanza dalla chiusura (Close) di ieri rispetto al massimo (High) di oggi (questa ipotesi viene valutata solo a causa del fatto che il minimo e la chiusura di ieri possono essere coincidenti), oppure • La distanza dalla chiusura (Close) di ieri rispetto al minimo (Low) di oggi (nel caso il minimo di oggi sia inferiore alla chiusura di ieri).

Categoria: Nuovi/Ibridi Formula per MetaStock™:

§ VI Oggi di Wilder INIZIO FORMULA { VI Today = (13 * VI Prev + TR1) / 14; dove TR1 è l’escursione vera (true range) di oggi} ATR(14) FINE FORMULA System Test § Volatily Index di Wilder Jr. Test INIZIO TEST Enter Long: Prd:= opt1; {standard 7; OPT1=1-255} Cross(C,Ref(LLV(C, Prd),-1)+(Ref(ATR(Prd),-1)*3)) Enter Short (o Close Long) Prd:= opt1; {standard 7; OPT1=1-255} Cross(Ref(HHV(C, Prd),-1)-(Ref(ATR(Prd),-1)*3),C) FINE TEST Note: se viene usato con tendenza definita da ottimi segnali 

== Vedi anche: ==

*[[Indice sequenziale Formule|Indice sequenziale Formule]] 

[[Category:Formule]]

Formula Wilder's Volatility - Cronologia

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