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2011-11-04T08:52:50Z

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Con MetaStock™ per Windows, puoi facilmente tracciare la volatilità storica settimanale a 10 e 100 giorni Categoria: Nuovi/Ibridi Formula per MetaStock™:

§ Historical Volatility 10 week INIZIO FORMULA Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)*Sqrt(365/7)*100 FINE FORMULA § Historical Volatility 100 week INIZIO FORMULA Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)*Sqrt(365/7)*100 FINE FORMULA Poi traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna. Poi traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna. Se appare la finestra di dialogo Scaling Options, scegli l’opzione Merge with Scale on Right (or left). Trovo semplice ricavare i segnali dalle formule dell’”Historical Volatility” combinando gli indicatori settimanali a 10 e 100 giorni nel seguente indicatore: § Historical Volatility Weekly Indicator INIZIO FORMULA Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100) FINE FORMULA Traccia questo indicatore in MetaStock for Windows, poi clicca il tasto del mouse sopra l’indicatore. Scegli Historical Volatility Indicator Properties e poi scegli Horizontal Lines. Aggiungi una linea orizzontale con il valore “.5” e poi scegli il tasto OK. Ora, ogni volta che questo indicatore incrocerà sotto la sua linea orizzontale (valore 0.5), saprai se la volatilità del periodo a 10 giorni è minore di quella a 100 giorni. Test Usare la funzione di allarme (“alert”) unita ad un indicatore di tendenza (“Trend”) diventa più facile testare il trading system, come mostrato nel seguente esempio: § Volatilità storica Weekly Test INIZIO FORMULA Enter Long: Cross(CLOSE,Mov(C,20,E)) AND Alert(Fml("§ Historical Volatility Weekly Indicator")<=5,10) Enter Short: (o Close Long) Cross(Mov(C,20,E),CLOSE) AND Alert(Fml("§ Historical Volatility Weekly Indicator")<=5,10) FINE FORMULA

BUY Questo sistema darà segnali di acquisto (BUY) quando il prezzo di chiusura incrocia sopra la propria media mobile a 20 settimane e quando l’Indicatore di Volatilità storica ha un valore minore o uguale a .5 (<=0.5) nelle ultime 10 settimane. SELL Il sistema darà segnale di vendita (SELL) quando il valore di chiusura incrocia nella escursione inferiore alla propria media mobile a 20 settimane, e quando l’indicatore di Volatilità Storica ha il valore maggiore a .5 (<= 0,5) nelle ultime 10 settimane. Usa qualunque indicatore vuoi, poiché questo è un semplice esempio di come usare questo indicatore durante la verifica del sistema. 

== Vedi anche: ==

*[[Indice sequenziale Formule|Indice sequenziale Formule]]

[[Category:Formule]]

Formula Volatilità Storica Settimanale - Cronologia

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