http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=Formula_Natenberg%27s_Volatility 2026-05-20T15:33:55Z Cronologia della pagina su questo sito MediaWiki 1.35.2 http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Formula_Natenberg%27s_Volatility&diff=214&oldid=prev 2011-11-04T08:52:42Z

<p>una revisione importata</p> <p><b>Nuova pagina</b></p><div>La volatilità storica viene definita da Sheldon Natenberg come la deviazione standard del cambiamento del logaritmo del prezzo misurato ad intervalli regolari di tempo. Nel libro di Natenberg, Option Volatility &amp;amp; Pricing, egli tratta la volatilità in dettaglio e mette a disposizione la formula per il calcolo della volatilità storica. &lt;br&gt;Categoria: Nuovi/Ibridi&lt;br&gt;Formula per MetaStock™: <br /> <br /> § HVW&lt;br&gt;INIZIO FORMULA&lt;br&gt;{Historical Volatility Weekly by Natemberg}&lt;br&gt;Std( Log( C / Ref( C ,-1 ) ) ,10 ) * Sqrt( 365 / 7 )&lt;br&gt;FINE FORMULA&lt;br&gt;La formula precedente è impostata in modo settimanale. Per utilizzarla con dati giornalieri, la formula è:&lt;br&gt;§ HVD&lt;br&gt;{Historical Volatility Daily by Natemberg}&lt;br&gt;INIZIO FORMULA&lt;br&gt;Std( Log( C / Ref( C,-1) ),10 ) * Sqrt( 365 )&lt;br&gt;FINE FORMULA&lt;br&gt;Per maggiori spiegazioni e riferimenti vedi il libro Option Volatility &amp;amp; Pricing, di Sheldon Natenberg.&lt;br&gt;<br /> <br /> == Vedi anche: ==<br /> <br /> *[[Indice sequenziale Formule|Indice sequenziale Formule]]&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Category:Formule]]</div>

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