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| − | Lo standard error misura quanto strettamente i prezzi si posizionano attorno alla retta di regressione lineare. Esso assumerà valore zero se tutti i prezzi di chiusura si troveranno proprio sulla retta sopracitata.
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| − | Si tratta quindi di un indicatore di volatilità dei prezzi: cambiamenti nel trend prevalente sono usualmente preceduti da un rialzo improvviso e rapido dello standard error. Altro segnale di allarme per una possibile variazione del trend in atto è dato quando lo standard error e l'r-squared si trovano a livelli opposti e tendono a convergere.<br>
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| − | [[Image:Standard_error_1.jpg|center]]
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| − | <center>''Standard error bands e r-squared.''</center>
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| − | == Vedi anche: ==
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| − | *[[Indice sequenziale Analisi Algoritmica|Indice sequenziale Analisi Algoritmica]]
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| − | [[Category:Oscillatori]]
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Versione delle 16:35, 16 feb 2012
