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| − | L'indicatore di regressione lineare è basato sul trend di prezzo di un determinato titolo in uno specificato periodo di tempo. Il trend è determinato calcolando la retta passante per i punti secondo il metodo dei “minimi quadrati”, cioè quella retta che minimizza la somma delle distanze (al quadrato) tra la retta stessa ed i punti che, nel nostro caso sono i prezzi giornalieri del titolo.
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| − | Ogni punto lungo l'indicatore di regressione lineare è uguale al valore finale della trendline di regressione lineare: per esempio, il valore finale di una trendline di regressione lineare che copre 20 giorni avrà lo stesso valore dell'indicatore di regressione lineare a 20 giorni.
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| − | [[Image:Linear_regression_indicator.jpg|center]]
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| − | Questo indicatore differisce leggermente dall'indicatore TSF (Time Series Forecast), che invece aggiunge la pendenza della retta al valore finale assunto dalla retta di regressione lineare: ciò significa che il TSF è più sensibile alle variazioni di breve periodo.
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| − | L'interpretazione dell'indicatore di regressione lineare è simile a quella della media mobile, ma questo indicatore ha due vantaggi:<br>1) contrariamente alla media mobile, non ha molto ritardo nelle sue variazioni al variare dei corsi azionari;<br>2) esso rappresenta una vera e propria previsione sui prezzi futuri del titolo.<br>
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| − | == Vedi anche: ==
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| − | *[[Indice sequenziale Analisi Algoritmica|Indice sequenziale Analisi Algoritmica]]
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| − | [[Category:Oscillatori]]
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Versione delle 14:30, 16 feb 2012
