Formula Wilder's Volatility

Nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”, J. Welles Wilder Jr. tratta dell’argomento Volatilità e descrive il suo Volatility Index ed il suo Volatility System.
Il Volatility Index (VI) viene descritto da Wilder come:
VI Today = (13 * VI Prev + TR1) / 14 {dove TR1 è l’escursione vera (true range) di oggi}.
Egli definisce l’escursione vera (true range) come il più grande tra i valori seguenti:
• La distanza dal massimo (High) di oggi rispetto al minimo di ieri (Low)
• La distanza dalla chiusura (Close) di ieri rispetto al massimo (High) di oggi (questa ipotesi viene valutata solo a causa del fatto che il minimo e la chiusura di ieri possono essere coincidenti), oppure
• La distanza dalla chiusura (Close) di ieri rispetto al minimo (Low) di oggi (nel caso il minimo di oggi sia inferiore alla chiusura di ieri).

Categoria: Nuovi/Ibridi
Formula per MetaStock™:

§ VI Oggi di Wilder
INIZIO FORMULA
{ VI Today = (13 * VI Prev + TR1) / 14; dove TR1 è l’escursione vera (true range) di oggi}
ATR(14)
FINE FORMULA
System Test
§ Volatily Index di Wilder Jr. Test
INIZIO TEST
Enter Long:
Prd:= opt1; {standard 7; OPT1=1-255}
Cross(C,Ref(LLV(C, Prd),-1)+(Ref(ATR(Prd),-1)*3))
Enter Short (o Close Long)
Prd:= opt1; {standard 7; OPT1=1-255}
Cross(Ref(HHV(C, Prd),-1)-(Ref(ATR(Prd),-1)*3),C)
FINE TEST
Note: se viene usato con tendenza definita da ottimi segnali

Vedi anche:

• Indice sequenziale Formule