Da traderpedia.
(Differenze fra le pagine)
Jump to navigation
Jump to search
imported>WikiAdmin |
imported>Stefano Fanton |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | Con MetaStock™ per Windows, puoi facilmente tracciare la volatilità storica settimanale a 10 e 100 giorni <br>Categoria: Nuovi/Ibridi<br>Formula per MetaStock™:
| |
| | | | |
| − | § Historical Volatility 10 week<br>INIZIO FORMULA<br>Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)*Sqrt(365/7)*100<br>FINE FORMULA<br>§ Historical Volatility 100 week<br>INIZIO FORMULA<br>Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)*Sqrt(365/7)*100<br>FINE FORMULA<br>Poi traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna.<br>Poi traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna. Se appare la finestra di dialogo Scaling Options, scegli l’opzione Merge with Scale on Right (or left).<br>Trovo semplice ricavare i segnali dalle formule dell’”Historical Volatility” combinando gli indicatori settimanali a 10 e 100 giorni nel seguente indicatore:<br>§ Historical Volatility Weekly Indicator<br>INIZIO FORMULA<br>Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)<br>FINE FORMULA<br>Traccia questo indicatore in MetaStock for Windows, poi clicca il tasto del mouse sopra l’indicatore. Scegli Historical Volatility Indicator Properties e poi scegli Horizontal Lines. Aggiungi una linea orizzontale con il valore “.5” e poi scegli il tasto OK. Ora, ogni volta che questo indicatore incrocerà sotto la sua linea orizzontale (valore 0.5), saprai se la volatilità del periodo a 10 giorni è minore di quella a 100 giorni.<br>Test<br>Usare la funzione di allarme (“alert”) unita ad un indicatore di tendenza (“Trend”) diventa più facile testare il trading system, come mostrato nel seguente esempio:<br>§ Volatilità storica Weekly Test<br>INIZIO FORMULA<br>Enter Long:<br>Cross(CLOSE,Mov(C,20,E)) AND Alert(Fml("§ Historical Volatility Weekly Indicator")<=5,10)<br>Enter Short: (o Close Long)<br>Cross(Mov(C,20,E),CLOSE) AND Alert(Fml("§ Historical Volatility Weekly Indicator")<=5,10)<br>FINE FORMULA
| |
| − |
| |
| − | BUY<br>Questo sistema darà segnali di acquisto (BUY) quando il prezzo di chiusura incrocia sopra la propria media mobile a 20 settimane e quando l’Indicatore di Volatilità storica ha un valore minore o uguale a .5 (<=0.5) nelle ultime 10 settimane.<br>SELL<br>Il sistema darà segnale di vendita (SELL) quando il valore di chiusura incrocia nella escursione inferiore alla propria media mobile a 20 settimane, e quando l’indicatore di Volatilità Storica ha il valore maggiore a .5 (<= 0,5) nelle ultime 10 settimane. Usa qualunque indicatore vuoi, poiché questo è un semplice esempio di come usare questo indicatore durante la verifica del sistema.<br>
| |
| − |
| |
| − | == Vedi anche: ==
| |
| − |
| |
| − | *[[Indice sequenziale Formule|Indice sequenziale Formule]]
| |
| − |
| |
| − | [[Category:Formule]]
| |
Versione delle 23:16, 1 mag 2012
